O tick size é o termo utilizado para definir a menor variação de preço permitida entre ofertas no livro de negociação de um contrato futuro. Ele representa a granularidade mínima com que os preços podem oscilar no ambiente da bolsa.
No contrato futuro de Solana (SOL), o tick mínimo é de US$ 0,01 por unidade de SOL.
Exemplo prático:
Se a cotação de SOL estiver a US$ 40,00, os próximos preços válidos no livro de ofertas seriam:
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40,01
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40,02
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40,03
... e assim por diante — sempre com variações mínimas de um centavo de dólar por unidade de SOL.
Por que isso importa?
A definição do tick size afeta diretamente:
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A precisão na formação de preços (quanto menor o tick, mais sensível o ajuste entre compradores e vendedores);
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A competitividade entre ordens, especialmente em estratégias de alta frequência;
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O custo implícito da execução — spreads mais estreitos permitem entradas e saídas mais eficientes.
No caso de Solana, o valor de US$ 0,01 por SOL proporciona um equilíbrio adequado entre fluidez de mercado e proteção contra microvariações irrelevantes, sendo especialmente útil para traders de curto prazo, como os que operam no day trade.